Es gibt mehrere möglichkeiten, hier sind mal 2 auf die schnelle:
1. Du kannst dein spiel mit einem packer wie z.b. nacasi (
http://www.cnesm.de.vu/ ) packen. Im packer-prozess von nacasi kannst du auch ein icon für die erstellte .exe datei auswählen
2. Du benutzt ein installations program, die meisten lassen dich auch dein icon auswählen für den eintrag im start menü oder für den desktop shortcut o.ä.